上商业银行综合效率分析
上市商业银行是一个国家金融系统的重要组成部分，其综合竞争力需要靠效率来体现。银行效率反映的是银行对其投入产出进行一定综合评价的结果，其包括综合效率、x效率、成本效率和利润效率四个方面，这四个方面的研究是当前金融领域研究的热门问题。本文通过归纳国内外学者对银行效率的研究成果，对银行各项效率的基本情况进行一定的介绍。本文以我国16家上市商业银行为研究对象，采用数据包络分析法（即DEA模型）,以收入、利润、营业费用、固定资产净值以及存款为衡量指标，对其2011年到2013年综合效率进行比较研究，并提出相关的意见建议。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
引言1
一、文献综述2
（一）对于银行效率的国外研究综述2
（二）对于银行效率的国内研究综述2
二、银行效率概念及一般分析3
（一）商业银行综合效率的概念 3
（二）我国上市商业银行综合效率的现状 3
（三）银行效率的影响因素分析 3
（四）银行效率的衡量指标 4
三、模型介绍及实证分析4
（一）模型介绍 4
（二）样本选取和数据来源 5
（三）输入和输出指标的确定 5
1.输入和输出指标的选择 5
2.输入和输出指标的数值5
（三）实证结果分析6
四、结论与建议9
（一）结论9
（二）提高银行效率的相关建议9
致谢10
参考文献 10
我国上市商业银行综合效率分析
引言
引言
经济是一个国家发展的命脉，金融是当代经济的核心，而金融调控的市场基础又是商业银行，商业银行是金融体系的主体。商业银行是一种特殊的企业，对于一个国家的金融及其国民经济的健康发展都有着举足轻重的作用。
银行的发展受金融市场化改革不断深入的影响越来越大,主要体现在银行的综合竞争力上。如今，经济全球化不断深入，商业银行在经营、管理、服务等各方面都发生了很大的变化，竞争形式也变得复杂多变。同时，外资银行逐 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
步成为我国银行体系中的一个不可或缺的组成部分, 外加其他金融机构越来越多，我国银行业的发展面临着很大的威胁。在如此激烈的竞争环境下,如何切实提升我国上市商业银行的市场竞争力成为当务之急。
银行的效率能够有效的反映出银行的综合实力，其是通过测度银行的投入成本与产出成果相应关系来衡量的。它既能反映各项财务报表能够呈现出的经营业绩, 同时还能反映那些无法通过财务分析展现的经营结果。由此可以看出，银行效率是衡量银行业绩最为综合的指标，想要提高我国商业银行的竞争力，就必须努力提升银行的效率。商业银行效率包括综合效率、X效率、成本效率和利润效率四个指标，而当今银行之间的竞争越来越集中于银行综合效率（技术效率和规模效率的统称）的竞争，因此，对我国上市商业银行的综合效率的研究愈来愈有必要。
本文将选取国有银行、股份制银行和城商行中的16家代表性银行为样本，通过DEA模型测算出其2011年到2013年的综合效率，并进行横向和纵向比较。期望能为银行提升其综合效率提供新的经验证据。
一、文献综述
商业银行要想提升竞争力，得到不断发展，其自身效率的提高发挥的极其重要的作用。所以，对商业银行效率的研究也有着非常重大的意义。接下来，分别就国内外学者对此方面的研究作一定的阐述。
（一）对于银行效率的国外研究综述
从二十世纪五六十年代开始,国外学者们就开始广泛关注银行效率的问题。不同的学者就不同国家地区的银行效率进行了研究。
Bertrand Rine（2002）考察了瑞士银行从1996年到1999年的效率表现。研究发现在瑞士银行由于只专注于传统活动，而导致大量相对成本和利润效率都相对低下。同时，研究还发现范围经济薄弱的是参与各种各样的金融活动的大银行。然而，从大的趋势来看，在瑞士，大银行在一些方面也有着明显的优势。而Sathye（2003）是通过研究印度银行的效率，从而延伸到研究发展中国家的银行效率。研究比较分析了国有银行、私有银行和外资银行的效率，结果表明，印度银行的平均效率与国际平均水平相当甚至高于国际平均效率，但私有银行的效率低于国有银行和外资银行的效率。并提出合理配置员工、降低不良资产率等方法来不断提高银行的效率，从而提升印度银行的国际竞争力。
大多数学者用DEA模型来测度银行效率。F.Sufian（2010）研究了印尼在1999年到2008年亚洲金融危机期间银行的效率。此研究是通过数据包络分析法来评估个别银行的效率的。实证研究结果表明，在中介法下，印尼银行效率低下，其主要来自于纯技术效率低下，而不是规模效率。另外，有的学者基于三阶段DEA模型，从风险管理的角度研究了2002年到2004年台湾地区商业银行的X效率。研究结果显示，国有银行的平均效率高于混合银行和私有制银行，且外部风险对国有银行的效率没有影响,但是外部风险却是影响私人银行的效率最重要的因素（Chiu、Chen，2009）。有的学者对包括巴西、阿根廷、智利等9个拉丁美洲国家的银行市场进行了考察研究，其测度了1997年到2005年这些国家超过2500家商业银行的X效率，研究结果表明经济危机在很大程度上影响着商业银行的效率，减少政府干预、实行市场自由竞争有利于提升商业银行的效率。对于大多数的拉丁美洲银行，资本充足率和银行规模似乎是其高利润最重要的因素（Chortareas 等，2011）。
（二）对于银行效率的国内研究综述
大约于二十世纪九十年代中期，我国对商业银行效率才刚刚起步。逐渐地，许多学者对银行效率方面愈加关注，在西方较为先进的研究基础上，有了自己的研究思路，也有了一定的研究成果。
有些学者运用DEA模型对我国15家商业银行的综合效率进行了一定的研究，研究表明，商业银行的规模会影响到其效率。2009年，国有银行的规模效率和技术效率的平均值都远远落后于股份制银行规模效率和技术效率的平均值，其认为规模效率的落后是技术效率落后的主要原因（丁忠明、张琛，2011）。有些学者则是在超效率DEA方法的基础上，运用EMS软件对14家商业银行2004年到2009年的综合效率进行分析，对金融危机前后商业银行综合效率的变化趋势进行了详细分析。研究表明，银行的效率水平总体是呈上升趋势的（王健、金浩、梁慧超，2011）。而芦锋等（2012）则选择了基于储蓄中间变量的新视角，对我国14家商业银行2000年到2010年的纯技术效率和技术效率进行了测度，得出我国四大国有银行的技术效率波动大且低于股份制商业银行的结论。也有研究发现我国2006年到2011年商业银行综合效率变化趋势呈U型，即先降后升（李滟，2014）。
同时，有人更细化地对我国上市商业银行的综合效率进行了研究。王岚（2014）采用因子分析和DEA模型分析相结合的方法，对2012年我国上市商业银行的综合效率进行了实证分析。结果表明，我国大多数上市商业银行仍未实现DEA有效，需进一步加大国有控股商业银行的股份制改革的力度。另外，卜振兴（2014）也对上市商业银行的综合效率进行了测度研究，其研究表明各类商业银行效率值从低到高依次为农村商业银行、股份制商业银行、国有商业银行、城市商业银行。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
引言1
一、文献综述2
（一）对于银行效率的国外研究综述2
（二）对于银行效率的国内研究综述2
二、银行效率概念及一般分析3
（一）商业银行综合效率的概念 3
（二）我国上市商业银行综合效率的现状 3
（三）银行效率的影响因素分析 3
（四）银行效率的衡量指标 4
三、模型介绍及实证分析4
（一）模型介绍 4
（二）样本选取和数据来源 5
（三）输入和输出指标的确定 5
1.输入和输出指标的选择 5
2.输入和输出指标的数值5
（三）实证结果分析6
四、结论与建议9
（一）结论9
（二）提高银行效率的相关建议9
致谢10
参考文献 10
我国上市商业银行综合效率分析
引言
引言
经济是一个国家发展的命脉，金融是当代经济的核心，而金融调控的市场基础又是商业银行，商业银行是金融体系的主体。商业银行是一种特殊的企业，对于一个国家的金融及其国民经济的健康发展都有着举足轻重的作用。
银行的发展受金融市场化改革不断深入的影响越来越大,主要体现在银行的综合竞争力上。如今，经济全球化不断深入，商业银行在经营、管理、服务等各方面都发生了很大的变化，竞争形式也变得复杂多变。同时，外资银行逐 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
步成为我国银行体系中的一个不可或缺的组成部分, 外加其他金融机构越来越多，我国银行业的发展面临着很大的威胁。在如此激烈的竞争环境下,如何切实提升我国上市商业银行的市场竞争力成为当务之急。
银行的效率能够有效的反映出银行的综合实力，其是通过测度银行的投入成本与产出成果相应关系来衡量的。它既能反映各项财务报表能够呈现出的经营业绩, 同时还能反映那些无法通过财务分析展现的经营结果。由此可以看出，银行效率是衡量银行业绩最为综合的指标，想要提高我国商业银行的竞争力，就必须努力提升银行的效率。商业银行效率包括综合效率、X效率、成本效率和利润效率四个指标，而当今银行之间的竞争越来越集中于银行综合效率（技术效率和规模效率的统称）的竞争，因此，对我国上市商业银行的综合效率的研究愈来愈有必要。
本文将选取国有银行、股份制银行和城商行中的16家代表性银行为样本，通过DEA模型测算出其2011年到2013年的综合效率，并进行横向和纵向比较。期望能为银行提升其综合效率提供新的经验证据。
一、文献综述
商业银行要想提升竞争力，得到不断发展，其自身效率的提高发挥的极其重要的作用。所以，对商业银行效率的研究也有着非常重大的意义。接下来，分别就国内外学者对此方面的研究作一定的阐述。
（一）对于银行效率的国外研究综述
从二十世纪五六十年代开始,国外学者们就开始广泛关注银行效率的问题。不同的学者就不同国家地区的银行效率进行了研究。
Bertrand Rine（2002）考察了瑞士银行从1996年到1999年的效率表现。研究发现在瑞士银行由于只专注于传统活动，而导致大量相对成本和利润效率都相对低下。同时，研究还发现范围经济薄弱的是参与各种各样的金融活动的大银行。然而，从大的趋势来看，在瑞士，大银行在一些方面也有着明显的优势。而Sathye（2003）是通过研究印度银行的效率，从而延伸到研究发展中国家的银行效率。研究比较分析了国有银行、私有银行和外资银行的效率，结果表明，印度银行的平均效率与国际平均水平相当甚至高于国际平均效率，但私有银行的效率低于国有银行和外资银行的效率。并提出合理配置员工、降低不良资产率等方法来不断提高银行的效率，从而提升印度银行的国际竞争力。
大多数学者用DEA模型来测度银行效率。F.Sufian（2010）研究了印尼在1999年到2008年亚洲金融危机期间银行的效率。此研究是通过数据包络分析法来评估个别银行的效率的。实证研究结果表明，在中介法下，印尼银行效率低下，其主要来自于纯技术效率低下，而不是规模效率。另外，有的学者基于三阶段DEA模型，从风险管理的角度研究了2002年到2004年台湾地区商业银行的X效率。研究结果显示，国有银行的平均效率高于混合银行和私有制银行，且外部风险对国有银行的效率没有影响,但是外部风险却是影响私人银行的效率最重要的因素（Chiu、Chen，2009）。有的学者对包括巴西、阿根廷、智利等9个拉丁美洲国家的银行市场进行了考察研究，其测度了1997年到2005年这些国家超过2500家商业银行的X效率，研究结果表明经济危机在很大程度上影响着商业银行的效率，减少政府干预、实行市场自由竞争有利于提升商业银行的效率。对于大多数的拉丁美洲银行，资本充足率和银行规模似乎是其高利润最重要的因素（Chortareas 等，2011）。
（二）对于银行效率的国内研究综述
大约于二十世纪九十年代中期，我国对商业银行效率才刚刚起步。逐渐地，许多学者对银行效率方面愈加关注，在西方较为先进的研究基础上，有了自己的研究思路，也有了一定的研究成果。
有些学者运用DEA模型对我国15家商业银行的综合效率进行了一定的研究，研究表明，商业银行的规模会影响到其效率。2009年，国有银行的规模效率和技术效率的平均值都远远落后于股份制银行规模效率和技术效率的平均值，其认为规模效率的落后是技术效率落后的主要原因（丁忠明、张琛，2011）。有些学者则是在超效率DEA方法的基础上，运用EMS软件对14家商业银行2004年到2009年的综合效率进行分析，对金融危机前后商业银行综合效率的变化趋势进行了详细分析。研究表明，银行的效率水平总体是呈上升趋势的（王健、金浩、梁慧超，2011）。而芦锋等（2012）则选择了基于储蓄中间变量的新视角，对我国14家商业银行2000年到2010年的纯技术效率和技术效率进行了测度，得出我国四大国有银行的技术效率波动大且低于股份制商业银行的结论。也有研究发现我国2006年到2011年商业银行综合效率变化趋势呈U型，即先降后升（李滟，2014）。
同时，有人更细化地对我国上市商业银行的综合效率进行了研究。王岚（2014）采用因子分析和DEA模型分析相结合的方法，对2012年我国上市商业银行的综合效率进行了实证分析。结果表明，我国大多数上市商业银行仍未实现DEA有效，需进一步加大国有控股商业银行的股份制改革的力度。另外，卜振兴（2014）也对上市商业银行的综合效率进行了测度研究，其研究表明各类商业银行效率值从低到高依次为农村商业银行、股份制商业银行、国有商业银行、城市商业银行。
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